Amiguinhos,
Esta ferramenta existe nativamente em todos os Windows e pode ajudar a baixar arquivos diretamente de sites na internet para o seu computador.
Esta ferramenta se chama BITS
Modo de uso:
bitsadmin.exe /transfer "NomeQualquerParaOJOB" http://seusite.com.br/arquivo.zip C:\temp\NomeDestino.zip
Bom trabalho.